Собинбанк развивает систему оценки кредитных рисков

Собинбанк внедрил автоматизированную систему оценки кредитных рисков физических лиц на базе аналитического комплекса KXEN. В ее основе лежит сегментирование рынка на четкие группы клиентов и моделирование поведения каждой из групп потребителей. При этом сама система основана на методе внутренней оценки портфеля рисков и управления им. Она позволяет отслеживать вероятность будущей неплатежеспособности заемщика, уже получившего кредит, или потенциального клиента, который только собирается взять у банка ссуду. Такой подход применяется на различных этапах взаимодействия между банком и клиентом: при подаче заявки, в ходе оценки поведения клиента, при возврате кредита.
При развитии собственной системы принятия решений и создании скоринговых моделей Собинбанк использует аналитический комплекс KXEN от компании «Ксема» (программный продукт, предназначенный для выявления закономерностей в накопленных данных, построения описательных и предсказательных моделей, позволяющих объективно оценивать риски). Положительный эффект от использования KXEN  - это высокая оперативность реакции на изменения условий: система позволяет быстро, буквально за часы, обнаружить уход модели от изменений в данных заемщиков и перестроить модель, оптимизировав ее под новые условия. В других системах эта функция лежит на аналитике.

Внедрение собственной скоринговой модели в бизнес-процесс оценки кредитоспособности заемщика позволило Собинбанку выработать стандарт сбора данных по клиенту. Банку удалось полностью формализовать весь комплекс мероприятий андерраййтинга: оценку кредитоспособности заемщиков для получения кредита, определение приоритетных дел и направлений работы в отношении заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное», оценку динамики состояния кредитного счета заемщика, оценку вероятности мошенничества потенциального заемщика и т.д. Кроме того, собственная скоринговая система позволяет производить периодическую коррекцию моделей с учетом изменения социально-экономических показателей среды. Это делает систему более гибкой, и позволяет банку оперативно работать с новыми видами рисков.

Первые данные о работе новой системы уже продемонстрировали высокую степень надежности нового бизнес-процесса оценки заемщиков, использование которого осуществляется на базе скоринга и аналитических возможностей KXEN: по данным внутреннего анализа Собинбанка, с момента внедрения системы, отмечается существенное сокращение просрочки в сегменте потребительских кредитов Банка и снижение операционных издержек. Также необходимо отметить успешную практику внедрения системы и в розничном банке Финсервис, в котором Собинбанк является одним из акционеров.

Внедрение новой автоматизированной системы оценки кредитных рисков физических лиц дало банку возможность проводить дифференцированную политику выдачи кредитов. Сегодня благодаря внедрению нового бизнес-процесса оценки заемщиков Банк выделяет группы лояльных потребителей и предоставляет им продукты на льготных условиях по упрощенной процедуре оформления.

Как сообщил Первый Вице-президент Банка Сергей Павлович Иванов, «мы последовательно работаем над развитием собственной информационной системы кредитования физических лиц, позволяющей осуществлять оперативное банковское обслуживание клиентов во всех российских регионах присутствия Банка. Не стоит  забывать, что внедрение подобных процессов также существенно снижает операционные расходы и увеличивает эффективность вложений. Внедрение KXEN для создания скоринговых моделей Банка — очередной шаг на этом пути».

В самых ближайших планах Банка – расширение сферы применения скоринга в процессе классификации «плохих долгов», что предоставляет возможность оперативного выбора самой оптимальной схемы работы для каждого отдельного  случая задержки платежей или дефолта по кредиту.

Информация об ОАО «Собинбанк»:
Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» - ОАО «Собинбанк» (генеральная лицензия Банка России № 1317) основан в декабре 1990 года, как коммерческий банк, специализировавшийся на обслуживании корпоративных клиентов.
Сегодня «Собинбанк» - универсальный системообразующий высокотехнологичный коммерческий банк, входящий в число 40 крупнейших банков России по суммарным активам.
Банк является участником системы страхования вкладов и имеет лицензию на осуществление сделок на рынке ценных бумаг.
Основными направлениями деятельности являются розничный бизнес, кредитование малого и среднего бизнеса, обслуживание крупных корпоративных клиентов, инвестиционный бизнес.

Информация о компании KXEN
Компания KXEN производит программное обеспечение нового поколения, предназначенное для анализа бизнес-информации. Основанные на революционной математической теории, продукты KXEN позволяют достоверно предсказать и понять суть исследуемых процессов. Акционерная компания закрытого типа KXEN была основана в 1998 году. Она имеет центральный офис в Калифорнии и дополнительные офисы в США, Великобритании и Франции и сеть дистрибьюторов по всему миру.

Информация о компании «Ксема»:
Эксклюзивный дистрибьютор компаний ADVIZOR и KXEN в России и странах СНГ, компания «Ксема» входит в группу компаний Терн и специализируется на поставке и внедрении интеллектуальных информационных систем, обеспечивающих принятие наилучших управленческих решений. Компания «Ксема» помогает своим клиентам совершенствовать их ключевые бизнес-процессы с помощью интерактивных функциональных панелей (dashboards) и передовых аналитических систем, предназначенных для коллективного принятия решений и анализа бизнес-данных.

Опубликовал: Игорь Плотников (info@spbit.ru)

Рубрики: Интеграция, ПО

Ключевые слова: интеграция, автоматизация, система управления