«Диасофт» реализовал в своих программных продуктах функционал для участия в торгах в ДСВД на срочном рынке Московской биржи

Что изменилось для участников рынка

Теперь в выходные дни будет запускаться дополнительная торговая сессия, которая входит в структуру торговой сессии ближайшего рабочего дня (обычно понедельника). Это значит, что:

• В выходные можно торговать всеми контрактами, кроме валютных фьючерсов.
• Доступны все типы заявок, включая GTD (до указанной даты).
• Работают все основные торговые режимы, в том числе двойной аукцион, РПС, RFS.
• Клиринг не проводится в выходные – все расчеты и маржинальные требования переносятся на понедельник.

В продуктах «Диасофт» реализован необходимый функционал для обеспечения корректной обработки сделок, расчета комиссий и формирования отчетности в соответствии с новыми требованиями. 

Ключевые изменения в программных продуктах:

Поддержка новых биржевых отчетов

Реализован функционал загрузки и обработки специальных отчетов по ДСВД, содержащих сделки выходного дня (f04_trade, o04_trade и другие). Дата расчетов (клиринга) по сделке определяется автоматически на основании торгового календаря биржи.

Работа с заявками на выходные

Реализована поддержка заявок, выставленных в вечернюю сессию пятницы, которые могут исполняться в течение всех выходных. В программные продукты добавлена логика привязки таких заявок к поручениям, несмотря на то, что дата сделки и дата начала поручения могут различаться.

Интеграция с терминалом QUIK

Сделки и заявки, поступающие в систему из QUIK, корректно загружаются с датой в учете, соответствующей дате клиринга, приходящейся на первый рабочий день после сессии выходного дня. При необходимости можно подтверждать данные по сделкам в результате обработки биржевых отчетов (в ближайший рабочий день).

Бухгалтерский и внутренний учет

• Бухгалтерский учет сделок сессии выходного дня выполняется в дату клиринга – первый рабочий день после выходных. Порядок обработки дня не меняется.
• Внутренний учет (транзакции) и отчеты (реестр сделок, отчет брокера, сверки с подтверждающими документами и др.) формируются с учетом всех сделок за ДСВД как часть первого рабочего дня после сессии выходного дня.

Расчет брокерских комиссий

Сделки передаются в решение «Брокерское обслуживание» для расчета комиссии в дату клиринга – в первый рабочий день после выходных.

Благодаря своевременной реализации перечисленных функций в IT-решениях клиенты компании «Диасофт» смогут полноценно работать по новой торговой модели без изменений бизнес-процессов.