ВТБ внедрил новую платформу по оценке рисков брокерских продуктов

13.06.2024 |

Банк продолжает развитие автоматизированной системы для анализа рисков по различным торговым инструментам. Завершены работы по внедрению собственного импортонезависимого решения для оценки риск-показателей по брокерским продуктам. Внедрение позволило в 1,5 раза повысить уровень автоматизации бизнес-процессов, а также расширить возможности маржинального кредитования и увеличить эффективность вложений клиентов брокера.

«В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса инвесторов к операциям с ценными бумагами и срочными продуктами. Клиенты видят в этом дополнительные возможности для сохранения и увеличения накоплений помимо банковских вкладов. Новый модуль позволяет банку оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка, и точно оценивать риски как для клиента, так и для брокера», — сообщил Максим Кондратенко, член правления банка ВТБ.

Новая платформа «Оценка рисков брокерского бизнеса» входит в систему расчета рыночных рисков для торговых операций. Она позволяет рассчитывать ставки риска по разным видам инструментов, проводить сценарный анализ портфеля, оценивать потенциальные убытки при реализации стрессового сценария и потребности в экономическом капитале. Модуль построен на целевом импортонезависимом технологическом стеке.

Переход на новую систему позволил ускорить часть расчетных процессов и выбрать более современные методики оценки риска. При внедрении удалось повысить уровень автоматизации бизнес-процессов в 1,5 раза. За счет новой архитектуры разработана система, которая оперативно рассчитывает необходимые метрики по актуальным моделям. Также внедрена оптимизированная методология, которая использует актуальную рыночную информацию и современные методы оценки показателей риска. Это позволило банку предложить клиентам более выгодные условия и расширить возможности маржинального кредитования. Теперь клиенты смогут работать с большим плечом, то есть приобретать в кредит большее количество ценных бумаг.

«Время расчета риск-метрик сокращено в два раза, что позволяет увеличить скорость принятия бизнес-решений. Кроме того, новый модуль позволил полностью перейти на импортозамещенный продукт в процессах расчета рисков торговой книги», — поделился Никита Рыбченко, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем, старший вице-президент ВТБ.

«ВТБ – один из лидеров в области предоставления брокерских услуг в России. Мы делаем все, чтобы инвестировать с нами было комфортно любому инвестору. Запуск новой платформы по оценке рисков позволил ослабить требования к обеспечению маржинальных кредитов по ряду ликвидных активов – увеличить доступное кредитное плечо», — комментирует Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент ВТБ.