На Форуме риск-менеджеров обсудили практики оценки и управления рисками в условиях неопределенности

Форум открылся панельной дискуссией «Кредитовать больше нельзя тормозить: где поставить запятую? Будущее розничного и МСБ-кредитования: клиент, риск, доходность» с участием Кирилла Григорьева, вице-президента, директора по кредитованию физических лиц Т-Банка, Никиты Климкина, начальника департамента развития клиентской базы Газпромбанка, Евгения Курасова, директора департамента рисков среднего и малого бизнеса Банка ПСБ, и Николая Белова, партнера, руководителя практики оказания консультационных услуг финансовым институтам ТеДо. Спикеры обсудили тренды кредитования в условиях, когда прибыль банковской системы формируется не столько за счет активного кредитования, направленного на развитие экономики, сколько за счет роста кредитования ранее запущенных инвестиционных проектов, а пассивы банков увеличиваются благодаря росту доходов населения и высоким ставкам по вкладам на фоне высокой инфляции и дорогих денег.
Кирилл Григорьев, в частности, отметил, что демпинг в текущих условиях стал крайне вреден и это особенно ярко проявилось в гонке за длительностью грейс-периодов по кредитным картам. «Подход нашего банка крайне прост — как только в каком-то сегменте появляется экономическая целесообразность, мы туда заходим, а что касается подхода “у меня бюджет на инвестиции и поддержку больше, чем у тебя” — он крайне неустойчив, хотя некоторые игроки пытаются таким образом пересидеть конкурентов и вытеснить их с рынка». 

Николай Белов добавил, что возможностей для регуляторного арбитража становится все меньше и ЦБ постепенно ужесточает регулирование даже в тех областях, где ранее оставались определенные возможности, — вероятно очередное ужесточение регулирования рынка МФО. В дополнение к этому ожидается вступление в силу нового Положения № 590-П, согласно которому при оценке финансового положения может быть использован только официальный налогооблагаемый доход заемщиков, что для современной банковской системы выглядит не всегда оправданным и может привести к снижению доступности кредитования для определенных категорий населения и даже спровоцировать вторую волну дефолтов.

Евгений Курасов подчеркнул, что сейчас особенно важно инвестировать в развитие технологий и совершенствовать внутренние процедуры, расширять источники данных и внедрять новые сервисы. «В последнее время мы наблюдаем настоящий технологический бум именно в сегменте юридических лиц и МСП. Если вы строите бизнес на долгосрочную перспективу и хотите обеспечить его устойчивость, вы не можете позволить себе остановиться в развитии. Конечно, в текущий момент темпы роста кредитных портфелей замедляются, но это дает возможность сосредоточиться на тех задачах и направлениях, до которых раньше не доходили руки». 

Никита Климкин предположил, что «не стоит воспринимать происходящее как трагедию, ведь любые дополнительные данные всегда полезны — их можно адаптировать и интегрировать в существующую модель и зарабатывать на тех же клиентах через другие источники. Пусть мы не можем предложить кредит клиенту, который сам себе поставил запрет, — значит, у него есть склонность к другим продуктам, и мы этим активно пользуемся».

Нвер Симонян, руководитель экспертной группы, департамент небанковского кредитования Банка России, рассказал о ситуации в розничном кредитовании. По его словам, в части необеспеченного кредитования количество заемщиков с кредитами наличными сократилось, в то время как в сегменте кредитных карт наблюдается противоположная тенденция. В структуре выдач доля кредитных карт по итогам первого квартала 2025 года выросла до 81% (в первом квартале 2024 г. на их долю приходилось около 52%). Их популярность явно обусловлена привлекательными грейс-периодами, отметил спикер. Наблюдается сокращение числа заемщиков, которые тратят на обслуживание кредитов более половины своих доходов. В первом квартале 2025 года, когда не применялось ограничение предельной стоимости кредита (ПСК), мы увидели перераспределение выдач в сторону более высоких значений ПСК: около 70% кредитов были выданы с ПСК выше 30%, — рассказал Н. Симонян. Ипотечный портфель за 2024 год показал рост — на 10,5%. При этом качество ипотечных заемщиков остается стабильным, а сам портфель демонстрирует устойчивость. Сейчас ипотечные кредиты имеют около 10 миллионов человек, что составляет примерно пятую часть от общего числа заемщиков.

Андрей Сидорин, руководитель по развитию модельного подхода в транзакционных продуктах Альфа-Банка, рассказал, как осуществлять маржинальное кредитование при высокой ключевой ставке и актуальных регуляциях ЦБ, используя гибкий подход к подбору оффера для клиента. В случае с кредитными картами, например, можно прогнозировать нахождение клиента в грейс-периоде, способы использования кредитного лимита и пр. и управлять этими драйверами, используя модельный подход (в идеале — каскадный), механику подбора нужных вариантов, гранулярный продуктовый каталог и продуманный прайсинг.

Участники второй панельной дискуссии — Алексей Ашурков, исполнительный вице-президент Газпромбанка, Вячеслав Шустов, исполнительный директор Ренессанс Банка, Кирилл Капустин, Product owner в Банке Точка, Андрей Бережной, начальник отдела валидации моделей Банка ПСБ, и Михаил Шабалин, начальник управления моделирования МТС Банка, обсудили такие вопросы, как, например, целесообразность погони за максимизацией Gini с расчетом на быстрый цикл перестроения при деградации продвинутых моделей.

Александр Громов, управляющий директор Департамента анализа данных и моделирования Банка ВТБ, рассказал о потенциале использования в банке моделей оценки дохода розничных клиентов, отметив, что для ПДН результат оценивается как положительный, но зависит от доли выдач с ПДН 50+, а для лимита модели имеют широкое применение в предварительных расчетах, но на финальном этапе их роль сокращается. 

Анна Романова, управляющий директор Департамента залогов, Технологический блок Банка ВТБ, рассказала о рисках залогового кредитования (таких как подмена объекта залога и завышение его стоимости) и инструментах их минимизации, включая взаимодействие с ассоциацией кадастровых инженеров.

Сергей Бородин, управляющий партнер адвокатской конторы «Бородин и Партнеры», рассказал, что есть три вида криминального компромата — залоговое рейдерство, процессуальные развороты (новая национализация — «старая» коррупция) и процедурные развороты (налоговый спор — банкротство — уголовные дела), и поделился интересными кейсами. Также он рекомендовал включить уголовно-правовой аудит адвоката в инструментарий риск-менеджмента.

Алексей Чебыкин, директор по развитию моделирования и продвинутой аналитики АК Барс Банка, рассказал об особенностях мониторинга предсказательных моделей и способах их обогащения, включая, например, использование внешних источников для оценки дополнительных наблюдений, сэмплирование и генерацию новых наблюдений на основе имеющихся данных.

Участники третьей сессии поделились практиками управления риском в условиях неопределенности. Так, Андрей Бояренков, лидер Кластера моделей для бизнес-процессов КИБ и МСБ Банка ВТБ, акцентировал внимание на необходимости разработки моделей Precollection по сегменту МСБ, добавив, что ранжирующая способность бустинга получилась выше, а трудозатраты меньше и, затратив больше времени на определение и подбор значимых гиперпараметров, можно получить более качественную модель.

Юрий Полянский, начальник управления ПВР-моделей, и Виталий Соболь, управляющий риск-менеджер, Банк ПСБ, рассказали о применении макрофакторов в розничных ПВР-моделях PD, отметив, что включение макроэкономических факторов в ядро ПВР-модели PD незначительно влияет на ключевые показатели ее качества за долгосрочный период, но при этом заметно повышает локальную точность оценивания PD в конкретные даты оценки.  

«Состоявшийся форум напомнил, что бизнес-подразделения и риск-менеджмент — это не разрозненные роли, а единая система координат. Мы вместе открыто обсудили актуальные вызовы, стоящие перед рынком кредитования: кредитное сжатие, устойчивость моделей, изменение логики клиентского поведения, рост проблематики социальной инженерии, раннего банкротства и многое другое. Каждый спикер добавил к общему уравнению свою переменную — были важные мысли и инсайты от бизнеса, CRM, рисков, представителей DS и валидации. Получился откровенный разговор тех, кто действительно работает с неопределенностью, а не просто о ней говорит», — прокомментировал итоги форума генеральный продюсер Евгений Костюк, зам. начальника департамента розничных кредитных рисков Газпромбанка. 

Партнеры мероприятия: Mobile Scoring, IBS, Servpoint, Axenix, Адвокатская контора «Бородин и Партнеры».